深圳大梅沙和大澳湾距离相差很大。大梅沙在深圳市区较远的东北部，需要乘坐地铁和巴士才能到达。而大澳湾则在香港新界西北部，需要从深圳福田口岸出发乘坐交通工具前往香港，并从香港九龙或元朗地区转乘巴士前往大澳湾。因此，若从深圳市区出发，前往大梅沙比前往大澳湾更近更方便。